2025年上半年，指数增强私募产品表现亮眼，平均收益率达17.32%。以下是具体情况介绍：整体表现：据私募排排网数据，截至2025年6月30日，有业绩展示的705只指数增强产品，平均超额收益高达14.17%，其中668只产品实现正超额，占比94.75%，几乎所有指数增强产品上半年均跑赢同期对标指数表现。规模与收益关系：大规模私募（50亿元以上）优势明显。267只大规模私募旗下指数增强产品，上半年平均收益达18.30%，平均超额收益达14.51%，正超额产品占比高达99.25%。中等规模私募（20 - 50亿元）旗下152只有业绩展示的指数增强产品，上半年平均收益为17.30%，平均超额收益为14.37%，正超额产品占比为96.71%。286只有业绩展示的小规模私募（0 - 10亿元）旗下指数增强产品，上半年平均收益为16.41%，平均超额收益为13.75%，正超额收益产品占比为89.51%。不同指数产品收益差异：中证1000指增产品表现突出，136只中证1000指增产品平均收益为20.26%，而中证500相关产品为15.31%。38只沪深300指增产品平均收益仅6.31%，虽然超额维持在6.28%，但受限于指数端表现疲弱，总体收益水平远低于小盘类产品。业绩优异原因：一是A股市场呈现显著的结构性特征，中小盘风格持续占优，个股波动率明显提升，叠加市场日均成交额维持高位运行，为量化策略创造了理想的交易环境。二是量化指增策略凭借高频交易技术和多因子模型优势，能够高效捕捉市场超额收益。三是监管层放宽并购重组政策，重大资产重组案例显著增多，提振了市场信心，改善了流动性状况，为量化策略的实施提供了更有利的条件。
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