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量化指增产品持续受关注A500指数配

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量化指增产品持续受关注A500指数配

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xinwen.mobi 发表于 2025-9-20 06:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年以来，A股市场回暖但行业轮动加快，主动投资难度增大，量化指增产品因策略清晰、风格稳定而受到越来越多投资者的关注，其中以中证A500指数为基准的增强策略产品配置价值凸显。以下是具体分析：中证A500指数的优势编制科学合理：中证A500指数以中证全指为样本空间，经过多步筛选，选取各行业市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本。其编制方法强调行业均衡，尽可能贴近市场整体的行业分布，能动态反映A股市场结构变化。行业覆盖均衡：该指数覆盖了全部35个中证二级行业和93个中证三级行业中的91个，前三大行业为工业、金融和信息技术，占比分别为22%、15%和13%，还纳入了通信服务、医药卫生等新兴行业细分领域龙头，避免了过度集中于少数行业的风险。估值具有吸引力：国金基金指出，中证A500指数估值处于历史偏低区间，盈利能力与估值匹配度较高，未来具备基本面修复潜力。兼具稳定性与成长性：从指数成分股来看，中证A500指数约70%与沪深300指数重合，提供了基本面的稳定性；约30%接近中证500指数特色，涵盖较多TMT等新兴产业，具备更高成长弹性。量化指增策略与A500指数的契合度追求超额收益：指数增强型产品兼顾指数Beta收益和量化选股Alpha收益，在控制跟踪误差的基础上，借助量化模型、行业轮动等方式力争实现超额收益。例如，截至9月17日，国金中证A500指数增强A今年以来收益率达27.50%，超额收益为7.74%。适应市场变化：中信保诚基金量化基金经理姜鹏认为，在市场从哑铃结构向均衡修复的过程中，中证A500指数及其增强策略将成为投资者的有力工具。其管理的中证A500指增策略坚持多因子框架下的均衡配置，不在风格暴露上做极端押注，能更好地适应市场风格的变化。

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